Modelowanie ekonomicznych/finansowych szeregów czasowych

Analityczny indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym

• Model ARIMAX dla jednowymiarowych szeregów czasowych
• Model VARMAX dla wielowymiarowych szeregów czasowych
• Model ECM dla szeregów jednowymiarowych i wielowymiarowych

Opis kursu

Każda część kursu obejmuje dwa etapy (po 1,5 godziny każdy):

Etap 1 (teoretyczno-techniczny i implementacyjny):

• Część teoretyczno-techniczna:
  • konstruowanie modelu
  • weryfikacja statystyczna modelu
  • diagnoza własności prognostycznych modelu
• Część implementacyjna:
  • omówienie wykorzystania środowiska R do realizacji zadań przedstawionych w części teoretyczno-technicznej

Etap 2 (praktyczny z użyciem R):

• z wykorzystaniem danych rzeczywistych, pokazanie praktycznego zastosowania omawianego modelu ryzyka do rozwiązania konkretnego problemu z dziedziny ekonomii albo finansów

dr Krzysztof Ozimek

Edukator finansów ilościowych

• 📅 Termin: do ustalenia
• ⏱ Harmonogram: 6 × 1,5 godz.
• 🎥 Tryb: na żywo online
• 💰 Cena: 1800 zł
• 📄 Notatki PDF
• 🛠 Narzędzia: R
• 📜 Certyfikat ukończenia