Modelowanie ekonomicznych/finansowych szeregów czasowych

Każda część kursu obejmuje dwa etapy (po 1,5 godziny każdy):

Etap 1 (teoretyczno-techniczny i implementacyjny):

• Część teoretyczno-techniczna:
  • konstruowanie modelu
  • weryfikacja statystyczna modelu
  • diagnoza własności prognostycznych modelu
• Część implementacyjna:
  • omówienie wykorzystania środowiska R do realizacji zadań przedstawionych w części teoretyczno-technicznej

Etap 2 (praktyczny z użyciem R):

• z wykorzystaniem danych rzeczywistych, pokazanie praktycznego zastosowania omawianego modelu ryzyka do rozwiązania konkretnego problemu z dziedziny ekonomii albo finansów