Analityczny indywidualny warsztatowy kurs online w czasie rzeczywistym
Europejskie opcje finansowe
Części kursu
- Modele wyceny opcji (CRR i BSM)
- Podstawowe złożone strategie opcyjne (zabezpieczone Call i Put, rozpiętości i kombinacje)
- Opcyjne współczynniki greckie (Delta, Gamma, Vega, Rho, Theta)
Opis kursu
Każda część kursu obejmuje dwa etapy (po 1,5 godziny każdy):
Etap 1 (teoretyczno-techniczny i implementacyjny):
- Część teoretyczno-techniczna:
- przedstawienie odpowiednich narzędzi opcyjnych stosowanych do spekulacji albo hedgingu na rynku finansowym
- Część implementacyjna:
- omówienie wykorzystania środowiska R do praktycznego zastosowania wskazanych narzędzi
Etap 2 (praktyczny z użyciem R):
- z wykorzystaniem danych rzeczywistych, pokazanie zastosowania przedstawionych narzędzi opcyjnych w różnych sytuacjach na rynku finansowym
dr Krzysztof Ozimek
Edukator finansów ilościowych
Parametry kursu
- Termin: do ustalenia
- Harmonogram: 6 x 1,5 godz.
- 9h realnego czasu zajęć
- Cena: 1800 zł
- Indywidualnie i warsztatowo
- Online (w czasie rzeczywistym)
- Notatki i prezentacje udostępnione w pliku PDF
- Narzędzie obliczeniowe: R
- Certyfikat ukończenia
